Рискованная экономия

Дата публикации: 29.11.2013

Перепечатка статьи © Юлии Титовой «Рискованная экономия», опубликованной на портале Banki.ru. Статья посвящена проблеме экономии многих банков на модернизации системы риск-менеджмента.

Почти половина отечественных банков экономит на модернизации постоянно обновляющейся системы риск-менеджмента. Согласно финансовой отчётности, в большинстве случаев это не сказывается на увеличении просрочки по кредитам. Однако доля активов таких финучреждений с высокой просрочкой в российской банковской системе постоянно растёт.

Около 400 банков в России экономят на риск-менеджменте, говорится в исследовании эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаила Мамонова. Речь идёт в основном о мелких и средних банках.

Характерные черты этой группы кредитных учреждений: повышенная эффективность издержек и агрессивные темпы наращивания кредитных портфелей. При этом для оценки эффективности эксперты ЦМАКП использовали SFA-индекс, который отражает способность банков выдавать кредиты и принимать депозиты в заданных объёмах и при заданной стоимости ресурсов с минимальными издержками. При этом у 75% банков, экономящих на риск-менеджменте, доля просрочки в портфеле не превышает средний уровень по банковской системе. Однако у 25% таких кредитных организаций просрочка всё же выше средней в 2-20 раз.

Как правило, внедрение технологий риск-менеджмента предполагает значительные инвестиции, говорит член правления, финансовый директор Лето Банка Александр Самохвалов. «Риск-менеджмент — это довольно серьёзная и не однокомпонентная система, важной частью которой является скоринг. Скоринговая модель — это живой инструмент, который требует регулярной поддержки. Сэкономить на нём можно двумя способами: не обновлять технологические модули и не расширять персонал, который осуществляет поддержку системы», — поясняет Самохвалов.

«Менеджеры и специалисты по разработкам всяких кредитных конвейеров, разветвлённых систем взыскания крайне востребованы на рынке и стоят дорого, чего средние и малые банки зачастую не могут себе позволить», — отмечает руководитель департамента кредитных рисков банка «БКС Премьер» Ярослав Полещук.

Причин отсутствия значительной просрочки у большей части банков-скимперов (так называют кредитные организации, экономящие на риск-менеджменте) может быть несколько. Какая из них основная, доминирующая, зависит от конкретного финучреждения, подчёркивает автор исследования Михаил Мамонов. «Банки с провисающим риск-менеджментом и низкой просрочкой могут быть изначально действительно эффективными, глубоко чувствовать своего клиента», — говорит эксперт.

Александр Самохвалов полагает, что к удачным можно отнести банки, которые работают на рынке более десяти лет. «Число постоянных клиентов может достигать порядка 80%. В этом случае уже не столь важно, какая кредитная система выбрана, так как банки обладают качественной информацией о большом количестве населения», — поясняет Самохвалов. Если же банк совсем маленький, то в таких случаях банкиры вовсе знают своих заёмщиков пофамильно, добавляет Ярослав Полещук из БКС. Фактически индивидуальные методы оценки и взыскания позволяют таким финорганизациям иметь низкий уровень просроченной задолженности, говорит он.

«При росте кредитного портфеля, опережающем рынок, доля просроченных кредитов размывается и на первых порах может быть незаметной, но стать ощутимой спустя определённое время», — отмечает Мамонов. К тому же причиной низкой просрочки у экономящих на риск-менеджменте банков может являться банальная, однако весьма распространённая в России, фальсификация отчётности перед ЦБ.

Однако доля активов скимперов с высокой просрочкой в активах российской банковской системы постоянно и достаточно существенно растёт. Если в начале 2010 года она составляла всего 1,6%, то на начало 2013-го — уже 16,4%. «Если такие банки окажутся сильно завязанными на межбанковском рынке, то это может спровоцировать эффект «заражения» остальной банковской системы, что требует от ЦБ особого внимания к таким финорганизациям», — предостерегает эксперт ЦМАКП Мамонов. Однако аналитик UFS IC Илья Балакирев утверждает, что если речь идёт об относительно небольших банках, угроза для всего банковского сектора относительно невелика.

Вообще в России банковская система фактически единственный сектор экономики, где на официальном уровне введены достаточно жёсткие стандарты риск-менеджмента, отмечает заместитель руководителя отдела рейтингов кредитных институтов рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Картуесов. Регулятор, говорит он, в ходе проверок кредитных организаций уделяет большое внимание не только количественным показателям, но и бизнес-процессам, постоянно обновляет требования и рекомендации по риск-менеджменту, чтобы они соответствовали текущей ситуации.

«Однако некоторые банки старательно имитируют выполнение этих правил. Причина в том, что это не всегда целесообразно, если банк мелкий, а клиентов у него мало. Принудительное же внедрение стандартизованной процедуры значительно ухудшит конкурентоспособность таких мелких банков на фоне гигантов рынка», — говорит Илья Балакирев.